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比特币这么贵的原因可能是机器人,你会成为接盘侠吗

[日期:2017-12-18] 来源:极客公园   作者: [字体: ]

  今年,加密货币市场成指数级增长,目前市值已经达到 4400 美元。当然,最重磅的加密货币要数比特币了,今年比特币价格上涨了 1500%,总市值达到了 100 亿美元。但你有没有想过,在比特币的交易过程中,有多少归功于真正的投资者,还有多少是「自动的」?

  据外媒报道,事实证明,机器人可能占很大一部分短期持股比例。更糟糕的是,机器人交易可以自由操纵市场,人为抬高价格,导致个人投资者在交易时多付钱。

  那么,自动交易机器人会做什么?它通常会在短期市场内自动买卖,因为机器人的程序是事先编写好的,它没有感情,会按照事态变化来决定买进和卖出操作。1987 年 10 月 19 日,道琼斯指数跌幅超过了 22%,这是历史上非常著名的「黑色星期一」股灾。主流观点认为股灾成因之一是机器人。上世纪 70 年代末,华尔街盛行机器人交易——用电脑程序实时计算股价变动和制定买卖策略。股灾后很多人认为,机器人监控到股价下跌,便按照程序中设定的机制抛售股票,让股价继续下跌,下跌的股价又让程序大量抛售股票,形成恶性循环。

  现今,机器人已经不局限于股票市场,而是无处不在。在股票的世界里,一些机器人(俗称高频交易员)实际上受到欢迎,因为它们为股票的买家和卖家提供了流动性。但是在加密货币的世界里,不是所有的机器人都是平等的,许多机器人不能为用户提供帮助。

  比如加密货币 NEO(小蚁区块链),被称作为「中国的以太坊」。2017 年以太坊的涨幅近 5800%,不断创下新高,很多投资者受此刺激,纷纷杀入 NEO。今年 11 月 29 日,数字货币交易所 bitfinex 检测到多个机器人在参与 NEO 交易的异常信号。当时市场环境极度波动,再加上数十个机器人同时异常交易,Neo 在几秒钟内从 37 美元跌到了 3.73 美元,跌幅达 90%,之后又回到了 34 美元,很多投资者因此几乎失去了一切。这种事情已经发生过多次,并可能再次发生。

  在其他情况下,机器人可以通过人为抬高价格来操纵加密市场,让新的投资者为他们购买的虚拟币多付钱。这就像《华尔街之狼》中著名的「pump-and-dump」,简单来讲,就是哄抬股价,高时卖出意思。具体的手法是:把自己包装成华尔街精英,宣称有内幕消息,因为股票市值低,股票很快上涨,并吸引更多人加入,这就是「pump」。后来,这群人把股票全部抛售掉,这就是「dump」。这种手法在 90 年代早期就已经开始流行了,但在今天的加密货币市场,这项计划仍在有效运行,吸引投资者入场,投资者不知不觉购买「pump」,由于没有新的投资者进入,某些数字货币会很快失去价值,投资者只能成为接盘侠。

  这种现象,在加密货币市场经常出现,据 Business Insider 报道,其中不乏有交易员使用机器人同时加密货币来抬高价格的计划。投资者兴冲冲的进来,买入了加密货币,希望走上人生巅峰,但往往只得到一地鸡毛。

  

​如何组织骗局(来自 Business Insider)

 

  随着比特币价格的不断上涨,越来越多的「散户」投资者加入了投资虚拟货币的大潮,可能会有更多人受到「dump-and-dump」的影响。

  那么,如何发现机器人的存在?

  如果没有专业的分析工具,很难发现机器人在哪个地点工作。但它们在事后更容易被发现,图中是 Coinbase 上比特币交易的快照:

  

​图 / VentureBeat

 

  我们可以看到价格突然暴跌,这时,明显是机器人正在交易和操纵价格。在每一次闪电般崩溃之前,将虚拟币的价格对应相应时间的交易信号(表明长期上涨趋势可能结束,将开始一轮新的中长期下跌行情的信号),很明显发现这些下跌是不正常的。

  机器人操纵的两个最大的指标是价格动量(用以确定买入和卖出时机的指标)和成交量。如果注意到这些指标,则或许可以保住自己的钱包。

  编写机器人的人通常很低调,但如果你在 Reddit 或者 Telegram 上进行调查,则会发现他们已经公开组建团队,打造机器人,甚至公开讨论价格操纵。这些人往往在编程上有才华但缺少金融知识。

  

​比特币多交易平台间套利系统。利用平台间价格变化盈利,无需在平台之间转账。(来自 GitHub)

 

  只要加密货币交易市场还在,不受政府管制,机器人就会一直存在。绝大多数人可能不知道,随着投资加密货币的人越来越聪明,机器人也越来越聪明。所以我们很可能走上了军备竞赛的道路——机器人和交易平台不断进化。监管可能即将到来,政府或许会采取措施稳定市场,禁止机器人的掠夺。只有时间会告诉我们谁将赢得胜利。

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